定制設(shè)計開發(fā)適合自己的程序化交易策略
2018-9-7 / 已閱讀：2710 / 上海邑泊信息科技
程序化交易策略是從事程序化交易最重要的一個環(huán)節(jié)，它決定了買賣的點位、數(shù)量、資金、倉位和風險，并最終決定了總體盈利和虧損。投資者采用程序化交易，就是要最大化地把自己成功的操盤經(jīng)驗低成本地水平擴展到更長的時間尺度、時間密度、投資品種、市場范圍上，并將自己在不同品種、時間、市場上的成功經(jīng)驗程序固化后，有計劃、有組織、成規(guī)模的進行雜交、變異、優(yōu)化和重組，演化出更成熟和優(yōu)化的投資思路和策略工具組合。
有了這樣的一個定位和目標，在選擇具體實施程序化交易的不同方案時，就要考慮能否在整個交易自動決策和執(zhí)行的過程中，最大限度地分解、擴展和組合不同的基礎(chǔ)技術(shù)元素和創(chuàng)意方案，定制設(shè)計、組裝、調(diào)整自己的程序化交易策略套件組合，自動化大部分機械的數(shù)據(jù)處理和智能運算的同時，也能實時動態(tài)靈活地駕駛程序化交易這個戰(zhàn)斗機。
對于常見的大部分機械數(shù)據(jù)處理，可以放在云端，最大化節(jié)約部署和運維成本，比如：行情數(shù)據(jù)采集、基礎(chǔ)行情數(shù)據(jù)處理、行情品種拼接、基礎(chǔ)指數(shù)運算等。
對于更多的智能運算，則需要合適的策略語言、策略編輯器、策略執(zhí)行引擎和策略研發(fā)平臺。小而精的策略語言和執(zhí)行引擎，可以幫助操盤手快速開發(fā)和嘗試大部分的策略場景，滿足基本剛需需求。同時，也支持采用業(yè)界領(lǐng)先和有強大類庫和開源代碼支持的C#語言，可以方便資深策略開發(fā)者探索更高級基礎(chǔ)計算部件，比如：復(fù)雜邏輯、復(fù)雜矩陣運算、特殊算法針對時間復(fù)雜度和空間復(fù)雜度的調(diào)優(yōu)、更多參數(shù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫管理集成、分布式流水線數(shù)據(jù)處理集成、并行計算機集群計算資源集成、參數(shù)優(yōu)化并行分布式搜索，或更進一步與更多底層語言、平臺集成，利用FPGA、GPU、人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速參數(shù)優(yōu)化、策略組合優(yōu)化、策略基因訓(xùn)練、策略空間探索等，將期貨程序化升級到更高一級的層面運營。