滬銅交易程序化，自動(dòng)化人工盯盤

2018-9-6 / 已閱讀：2218 / 上海邑泊信息科技

滬銅程序化指利用期貨程序化技術(shù)針對(duì)滬銅這種特定品種做策略研發(fā)和投資執(zhí)行。滬銅是上海期貨交易所交易量和持倉(cāng)量最大和最穩(wěn)定的一個(gè)品種之一，尤其適合作為期貨程序化交易的標(biāo)的品種。除了常見(jiàn)的技術(shù)指標(biāo)策略模型開(kāi)發(fā)外，針對(duì)特定品種，考慮它的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，加入更多數(shù)據(jù)分析和參數(shù)，可以取得更好的投資分析效果。比如，從銅礦開(kāi)采、提煉，標(biāo)準(zhǔn)成品現(xiàn)貨交易，期貨合約套保、投機(jī)、套利，到遠(yuǎn)洋運(yùn)輸、進(jìn)出口關(guān)稅和時(shí)間、下游電纜和其它銅制品。

銅是與人類關(guān)系非常密切的有色金屬，被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域，在中國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁。

電器和電子市場(chǎng)約占總數(shù)的28%。1997年，這兩個(gè)市場(chǎng)成為銅消耗的第二大終端用戶，擁有25%的市場(chǎng)份額。在許多電器產(chǎn)品中，（例如：電線、母線、變壓器繞組、重型馬達(dá)、電話線和電話電纜）銅的使用壽命都相當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)，只有經(jīng)過(guò)20到50年以后，里面的銅才可以進(jìn)行回收利用。其他含銅的電器和電子產(chǎn)品（比如：小型電器和消費(fèi)電子產(chǎn)品）使用壽命則比較短，一般是5-10年。

交通設(shè)備是銅的第三大市場(chǎng)，約占總數(shù)的13%，與二十世紀(jì)60年代基本相同。盡管交通的重要性沒(méi)有改變，但是銅的使用形式卻發(fā)生了很大的變化。

工業(yè)機(jī)器和設(shè)備是另外一個(gè)主要的應(yīng)用市場(chǎng)，在當(dāng)中銅往往有比較長(zhǎng)的使用壽命。硬幣和軍火是這方面主要的終端用戶。

銅期貨交易量最大的交易所有倫敦金屬交易所、上海期貨交易所和紐約金屬交易所（COMEX）。

簡(jiǎn)單的滬銅程序化交易系統(tǒng)，只需考慮上海期貨交易所的行情數(shù)據(jù)，基于它做技術(shù)指標(biāo)分析模型策略。有了第一步基礎(chǔ)，可以考慮和其它交易所品種之間的套利和對(duì)沖。

更完整的滬銅程序化則要考慮整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)分析，根據(jù)其權(quán)重組合得到最終價(jià)格預(yù)判并自動(dòng)做出交易決策和執(zhí)行。

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